Резкое падение котировок с попыткой отскока на вечерней сессии

В четверг срочный рынок испытал серьезное снижение котировок. При этом заметно увеличилась активность игроков. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах поднялись с 259 до 366 млрд руб. Индекс РТС по итогам дня потерял 1,95%. Фьючерсы на него обвалились на 2,34% (125 470). На открытии торгов котировки совершили неуверенный поход к уровню 129 000 пунктов. От него фьючерсы безоткатно пролетели 5000 пунктов, задержавшись лишь на отметке 124 000. Таким образом, контракты на РТС переписали годовые минимумы. От обновленных низов котировки отскочили на 1500 пунктов. На вечерних торгах отскок котировок продолжился (+0,68%). По итогам дня число открытых позиций выросло сразу на 11% (+113 000 контрактов). На рынке мартовских опционов на РТС наблюдался агрессивный набор позиций в коллах на 125-140 страйках. Суммарная поза на этих уровнях выросла на 50 800 контрактов. Следует также отметить, что за две с половиной недели до экспирации опционов участники начали закрывать позиции в далеких коллах. Позиция на 145-150 страйках сократилась на 6600 контрактов. В путах активность была сосредоточена на 115-120 страйках (+87 500 контрактов). Улыбка волатильности на ликвидных страйках поднялась на 1-4%. Индекс волатильности RTSVX по итогам торгов прибавил 7,63% (27,64). За океаном индекс VIX, напротив, потерял 2,16% (14,04). Разница между уровнями неопределен-ности расширилась до 13,6 пункта.