Резкое снижение фьючерсов с набором позиций

В среду на срочном рынке наблюдалась высокая активность участников. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 291 млрд руб. Индекс РТС обвалился на 2,8% (1306,0) за счет ослабления рубля. Контракты на РТС просели на 2,78% (130 610). С самого открытия торгов началось резкое нисходящее движение, продлившееся на вечерней сессии. По итогам дня число открытых позиций выросло на 8,5%. Базис колебался около нуля. На рынке мартовских опционов выделялся большой набор позиций в коллах на 140-145 страйках (+13 100 контрактов). Улыбка волатильности на высоких страйках поднялась на 1,5-2,0%. В путах были видны две разрозненные покупки на 110 и 120-125 страйках (+17 000 контрактов). Индекс волатильности RTSVX прибавил 4,95% (27,13). В США индекс VIX подорожал на 11,75% (15,5). Разница между уровнями неопределенности сузилась до 11,63 пункта.