Неделя обновления экстремумов на срочном рынке

На минувшей неделе на срочном рынке наблюдалось разнонаправленное движение котировок с обновлением экстремумов в ряде фьючерсов. Суммарные обороты по рынку в четверг и пятницу выросли до рекордных значений и составили 696 млрд руб, при средненедельной активности на уровне 496 млрд. Индекс РТС потерял 0,94% (1007,68) в пятницу. Фьючерс на РТС перед выходными снизился на 0,18% (100 440). Недельная просадка составила 7,69%. Котировки обновили мартовские минимумы, однако сумели закрыться выше отметки 100 000 пунктов. По итогам дня открытый интерес упал на 4% (-25 000 контрактов). За пять торговых сессий интерес увеличился на 2% (+14 000 контрактов). В декабрьских опционах на РТС на протяжении недели наблюдался подъем волатиль-ности, лишь в пятницу улыбка несколько снизилась на центральных страйках. За неде-лю интерес в коллах на 110-120 страйках вырос на 44 200 контрактов. В путах выде-лялся набор позиций на 90-100 уровне (+40 350 контрактов). В ноябрьских опционах основная активность была сосредоточена в коллах. За неделю на 100–105 и 110 страйках интерес вырос на 41 200 контрактов. В путах можно отметить набор позиций на 90-95 страйках (+18 300 контрактов) и сокращение позиций на уровнях 97 500 – 100 000 (-8 970 контрактов). В пятницу индекс RTSVX опустился на 4,49% (41,93). Недельный прирост индикатора составил 27,18%. За океаном индекс VIX за неделю упал на 12,13% (13,11). Разница между уровнями неопределенности расширилась до 28,82 пункта.