Последняя неделя месяца завершилась снижением

На последней неделе месяца срочный рынок испытал серьезное снижение котировок. Обороты торгов во фьючерсах и опционах резко выросли в четверг. Суммарная активность участников в пятницу составила 209 млрд руб. Индекс РТС в пятницу потерял 2,4% (1190,23), снижение за пять сессий составило 5,54%. Фьючерс на РТС обвалился на 2,31% (118 960) в пятницу. За минувшую неделю просадка составила 5,01%. 22 августа котировки обновили августовские максимумы, после чего на рынке наблюдалось волатильное снижение котировок. От отметки 127 890 к концу пятницы котировки отошли на 7%. Перед выходными число открытых позиций менялось незначительно, однако за пять сессий интерес сократился на 6,5% (-58 900 контрактов). На рынке сентябрьских опционов улыбка волатильности за неделю просела на центральных страйках (-0,7%) и резко поднялась на краях. За пять торговых сессий суммарный интерес в путах 90-120 страйках выросла на 18 440 контрактов. В коллах активность также была на высоком уровне. С понедельника по пятницу суммарная поза на 120-130 уровнях выросла на 20 960 контрактов. В октябрьских опционах активность участников была сосредоточена исключительно в путах. За неделю суммарная поза на 105-140 уровнях выросла на 2980 контрактов. Индекс волатильности RTSVX вырос в пятницу на 3,62% (35,24). Недельный подъем составил 13,06%. Фьючерс на него потерял 0,86% (19,3) в пятницу, однако, за неделю вырос на 6,98%. За океаном индекс VIX закрылся перед выходными символическим снижением (-0,07%; 11,98). Недельный прирост индикатора составил 4,45%. Разница между показателями волатильности расширилась до 23,26 пункта.