Неделя роста котировок на срочном рынке

Минувшая неделя на срочном рынке московской биржи завершилась заметным ростом котировок. Суммарная активность во фьючерсах и опционах перед выходными составила 395 млрд, что заметно ниже средненедельных уровней. Индекс РТС вырос в пятницу на 1,77% (1058,80). Недельный прирост индикатора составил 5,57%. Фьючерсы на РТС перед выходными подорожали на 1,88% (105 380). Следует обратить внимание на то, что подъем в пятницу проходил на фоне закрытия коротких позиций. Открытый интерес перед выходными просел на 6% (-46 200 контрактов), недельное изменение составило -13% (-101 350 контрактов). На рынке декабрьских опционов участники сокращали позиции в коллах на 100-110 страйках (-10 200 контрактов). В путах, напротив, наблюдался внушительный прирост открытых позиций. За неделю открытый интерес 80-95 страйках вырос на 254 700 контрактов. При этом волатильность на 100-110 уровнях просела на 0,7-4,5% за пять дней. В январских опционах активность была заметно выше. Суммарная позиция в опционах пут на 85-105 страйках выросла в пятницу на 614 контрактов. В это же время участники торгов наращивали позиции в коллах – открытый интерес на 105 уровне вырос на 336 контрактов. Индекс волатильности RVI начиная со среды снижался, недельная просадка индикатора составила 12,28% (33,66). За океаном индекс страха VIX за пять торговых сессий сократился на 3,08%, завершив неделю на отметке 12,9. Разница между показателями страха сузилась до 20,76 пункта.