Неделя волатильных торгов на срочном рынке Московской биржи

Торги на минувшей неделе прошли довольно волатильно. Обороты торгов в пятницу составили 317 млрд руб. В пятницу котировки продолжили негативную динамику четверга. Индекс РТС потерял 0,91% (1002,96). Фьючерс на него снизился на 0,69% (99 680). Недельное изменение фьючерса на РТС составило -0,76%. За пятницу число открытых позиций выросло на 11% (+78 300). Участники торгов продолжили наращивать присутствие на рынке перед выходными. Недельный прирост интереса составил 23% (+153 300 контрактов). Базис остался в бэквордации -0,61%. В декабрьских опционах на РТС улыбка волатильности просела на центральных страйках. Снижение составило от -0,6% до -2,4%. За неделю прирост интереса в коллах на 100-115 страйках составил 25 000 контрактов. На протяжении недели участники наращивали позиции в путах на 65 - 105 страйках (+39 100 контрактов). Индекс волатильности RVI в пятницу резко снизился (-6,16%; 38,37). Просадка за неделю составила 8,49%. За океаном индекс VIX также заметно скорректировался (-3,48%; 13,31). Разница между уровнями неопределенности сузилась до 25,06 пункта.