Взрывной рост волатильности на срочном рынке

В понедельник на срочном рынке произошла активизация участников. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 759 млрд. руб. Cредненедельные объемы выросли до 531 млрд. Индекс РТС потерял 1,64% (958,33). Фьючерс на него потерял 1,18% (95 790) за счет ослабления рубля. Число открытых позиций обвалилось на 11% (-88 800 контрактов). На вечерней сессии котировки поднялись на 1,7% (97 420) . Волатильность в сентябрьских опционах поднялась на всем диапазоне ликвидных страйков (+5-7%). В коллах участники наращивали позиции на 95-110 страйках (+15 000 контрактов) и сокращали позы на 115-120 уровнях (-5300 контрактов). В путах выделялся набор на 85-95 уровнях (+3600 контрактов). В январских опционах поднялся левый край улыбки волатильности (+5%). В коллах наблюдался набор позиций на 100 уровне (+1000 контрактов). Индекс волатильности RVI показал взрывной рост на фоне падения рынка (+9,96%; 42,84). Фьючерс на волатильность прибавил 6,08% (39,25). Индекс VIX завершил сессию взлетом на (7,2%; 14,29). Разница между RVI и VIX расширилась до 28,55 пункта.