Взрывной рост волатильности на срочном рынке

2 декабря 2014 Открытие Брокер

В понедельник на срочном рынке произошла активизация участников. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 759 млрд. руб. Cредненедельные объемы выросли до 531 млрд. Индекс РТС потерял 1,64% (958,33). Фьючерс на него потерял 1,18% (95 790) за счет ослабления рубля. Число открытых позиций обвалилось на 11% (-88 800 контрактов). На вечерней сессии котировки поднялись на 1,7% (97 420) . Волатильность в сентябрьских опционах поднялась на всем диапазоне ликвидных страйков (+5-7%). В коллах участники наращивали позиции на 95-110 страйках (+15 000 контрактов) и сокращали позы на 115-120 уровнях (-5300 контрактов). В путах выделялся набор на 85-95 уровнях (+3600 контрактов). В январских опционах поднялся левый край улыбки волатильности (+5%). В коллах наблюдался набор позиций на 100 уровне (+1000 контрактов). Индекс волатильности RVI показал взрывной рост на фоне падения рынка (+9,96%; 42,84). Фьючерс на волатильность прибавил 6,08% (39,25). Индекс VIX завершил сессию взлетом на (7,2%; 14,29). Разница между RVI и VIX расширилась до 28,55 пункта.

Источник

Рекомендованные материалы по теме

Оценка депозитарных расписок HeadHunter Group

17 апреля 2020

Ведущий аналитик по международным рынкам «Открытие Брокер» Алексей Корнилов рассмотрел бизнес-стратегию HeadHunter Group...

Будущее нефтяных цен зависит от желания США снизить добычу

8 апреля 2020

Коронавирусная пандемия набирает обороты, люди уходят в изоляцию, производства по всему миру приостанавливают работу – общее потребление в мире стремительно падает, «черное золото» дешевеет...

Активность клиентов «Открытие Брокер»

15 января 2020

Мобильным приложением «Открытие Брокер» в дни новогодних праздников воспользовались 43% активных клиентов компании...

Рынки ждут выступления главы ФРС

10 июля 2019

По итогам торгов 9 июля индекс МосБиржи закрылся почти без изменений на уровне 2822,66 п. против 2822,55 п. днём ранее. Индекс РТС снизился на 0,34% до 1394,86 п.. Индекс волатильности российского

Рынок выходит на пик дивидендных отсечек

5 июля 2019

По итогам торгов 4 июля индекс МосБиржи вырос на 0,67% до 2842,78 п., в очередной раз обновив исторический максимум. Индекс РТС вырос на 0,71% до 1411,53 п.. Индекс волатильности российского

Обзор рынка акций на неделю

10 июня 2019

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2665,33 п. до 2729,61 п., а РТС — с 1287,09 п. до 1325,95 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1172 до $1,1332. USD-RUB упала с 65,43 до

Маркетплейс Московской биржи

6 июня 2019

Стать клиентом «Открытие Брокер» теперь можно через маркетплейс Московской биржи «Открытие Брокер» стал первой российской инвестиционной компанией, внедрившей возможность

ФРС намекает о снижении ставки

4 июня 2019

По итогам торгов 3 июня индекс МосБиржи вырос на 2,42% до 2729,93 п., а РТС — на 2,19% до 1315,22 п. Внешний фон намекал на то, что день должен был сложиться неудачно для отечественных акций.

Стартует неделя тревожных ожиданий

27 мая 2019

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2577,48 п. до 2619,24 п., а РТС — с 1254,68 п. до 1279,11 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1161 до $1,208. USD-RUB упала с 64,78 до

Рейтинг Брокеров

1	NPBFX	72%
2	Cauvo Capital	69%
3	Тинькофф Инвестиции	57%
4	Открытие Брокер	56%
5	Октан-Брокер	55%
6	ВТБ	54%
7	Риком-Траст	47%
8	КапиталЪ	46%
9	Русс-Инвест	46%
10	АЛОР БРОКЕР	45%