Ослабление рубля и рост фьючерсов на вечерней сессии

Во вторник на срочном рынке продолжилось ослабление рубля. Суммарные обороты торгов во фьючерсах и опционах составили 313 млрд руб. Индекс РТС потерял 1,48% (857,51). Фьючерс на него просел на 1,07% (86 120). На открытии торгов котировки обновили минимумы с середины 2009 года и немного отошли от них. До конца торгов котировки простояли в узком диапазоне. После чего, на вечерней сессии наблюдался определенный оптимизм (+0,5%). Базис вернулся в контанго (0,53%). На рынке декабрьских сохранялась высокая активность участников. Игроки сокращали позиции путах на 85-95 страйках. Суммарный интерес на этих уровнях сократился на 9 700 контрактов. В коллах активность была высокой. Суммарный интерес на 85-95 уровнях увеличился на 38 500 контрактов. В январских опционах участники наращивали позиции в коллах на 80-110 страйках (+7700 контрактов). Индекс волатильности RVI вырос на 3,7% (53,0). Фьючерс на него прибавил 14,92% (45,45). За океаном индекс страха поднялся на 4,79% (14,89). Разница между уровня-ми волатильности в России и США расширилась с 36,9 до 38,11 пункта.