Минувшая неделя на срочном рынке завершилась ростом котировок с набором позиций

Волатильная неделя на ФОРТС завершилась заметным ростом котировок. Суммарная активность во фьючерсах и опционах перед выходными составила 195 млрд, что вдвое ниже уровней конца прошлого года. Индекс РТС вырос в пятницу на 0,97% (769,8). При этом недельное изменение индикатора составило -1,64%. Фьючерсы на РТС подорожали в пятницу на 2,82% (75 970). Следует обратить внимание на то, что подъем котировок в пятницу сопровождался набором позиций. Открытый интерес перед выходными увеличился на 2,5% (+23 000 контрактов). За неделю открытые позиции выросли на 9% (+77 800 контрактов). На рынке мартовских опционов участники продавали волатильность на центральных страйках. Активность участников в опционах пут была распределена по 70-80 страйкам. Суммарная позиция на этих уровнях увеличилась на 1700 контрактов. При этом волатильность на указанных уровнях просела на 2,5%. В это же время участники торгов наращивали позиции в коллах на 70-100 уровнях – открытый интерес вырос на 3300 контрактов. Индекс волатильности RVI с четверга ускорил свое снижение (-5,83%; 61,65), недельная просадка индикатора составила 8,3%. Фьючерс на волатильность потерял -31,3% (45,0). За океаном индекс неопределенности VIX сократился на 6,43%, завершив неделю на отметке 20,95. Разница между показателями страха сузилась до 40,7 пункта.