Неделя на срочном рынке началась снижением фьючерсов на фоне ослабления рубля

Новая торговая неделя на срочном рынке началась небольшой коррекцией рисковых активов на фоне ослабления рубля. Активность участников заметно просела к преды-дущей сессии. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах сократились с 260 до 238 млрд руб. Индекс РТС потерял по итогам торгов 4,83% (783,31). Фьючерсы на РТС после трех дней безостановочного роста, закрыли понедельник просадкой на 5,45% (76 660). Число открытых позиций по итогам торгов, выросло на 1,5%, бэквордация составила -1,88%. В мартовских опционах на РТС волатильность на центральных страйках немного поднялась. Участники формировали позиции в путах на 65-75 страйках. Суммарная поза на этих уровнях выросла на 2700 контрактов. Основной набор позиций в мартовских коллах был сосредоточен на 85 страйке (+2120 контрактов). Активность в февральских путах была заметно выше. Так суммарная поза на уровнях 72500 – 75 000 выросла на 2 800 контрактов. Также участники закрывали позиции на страйках 80 000 - 82 500 (-1700 контрактов). Индекс волатильности RVI по итогам дня продемонстрировал уверенный рост (+12,74%; 67,8). Фьючерсы на волатильность опять остались на отметке 45,0 пунктов. За океаном индекс VIX завершил день падением на 6,84% (15,52) . Разница между уровнями неопределенности расширилась до 52,28 пункта.