Укрепление рубля на фоне роста нефтяных котировок

Во вторник на срочном рынке произошел бурный рост котировок, сопровождавшийся высокими оборотами торгов. Суммарные объемы во фьючерсах и опционах составили 397 млрд руб. Индекс РТС взлетел на 5,48% (786,69). Контракты на РТС подорожали на 5,77% (77 500). На вечерней сессии восходящая динамика продолжилась. Фьючерсы подорожали еще на 1,64%. Число открытых позиций увеличилось сразу на 6% (+57 400 контрактов), а бэквордация сузилась с -1,76% до -1,49%. На рынке мартовских опционов на РТС наблюдалось снижение волатильности выше 70 страйка. При этом активность в квартальных контрактах была минимальной. В февральских опционах активность была распределена по широкому диапазону страйков, так суммарная позиция в коллах на уровнях 75 500, 82 500-90 000 выросла на 2 900 контрактов. В февральских путах выделялся набор позиций на уровне 70 000 (+1320 контрактов). Волатильность на всем диапазоне страйков упала на 2-10%. Индекс волатильности RVI обвалился во вторник на 4,61% (56,52). Фьючерс на волатильность снизился на 2,56% (57,0). За океаном индекс VIX также просел на 10,81% (17,33). Разница между уровнями неопределенности сузилась до 39,19 пунктов.