Развитие нисходящего движения на срочном рынке

В четверг на срочном рынке произошло развитие негативной динамики. Торги проходили на повышенных объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах выросли до 327 млрд руб. Индекс РТС потерял 1,52% (868,62). Фьючерсы на РТС закрыли основную сессию снижением на 1,23% (122 470). В июньских опционах на РТС наблюдался подъем волатильности (+0,6-1,5%). Участники рынка набирали позиции в коллах на 90-95 страйках. Суммарный интерес на этих уровнях вырос на 500 контрактов. Активность в путах была сосредоточена 70 уровне (+580 контрактов). В апрельских опционах наблюдался более выраженный подъем волатильности выше 90 страйка (+1,5%). Следует отметить повышенную активность в опционах пут. Суммарная позиция на 70, 75, 85 уровнях выросла на 7200 контрактов. Активность в коллах была ниже. Интерес на 87 500- 92 500 страйках увеличился на 4260 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX продемонстрировал некоторое снижение (-0,59%; 42,84). Фьючерсы на него слабо поднялись в цене (+0,23%; 30,65). В США индекс VIX показал подъем (+2,33%; 15,8). Разница между уровнями страха сузилась до 27 пунктов.