Рост фьючерсов вопреки ослаблению рубля

Во вторник на срочном рынке наблюдалась позитивная динамика котировок. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 266 млрд руб. Индекс РТС закрылся в плюсе (+1,2%; 1007,69). Фьючерсы на него также выросли в цене, несмотря на ослабление российской валюты (+1,21%; 105 650). На протяжении основных торгов котировки торговались весьма волатильно, однако, на вечерней сессии произошло снижение на 0,78%. Число открытых позиций увеличилось на 4% (+14 200 контрактов).
На рынке июньских опционов торги проходили достаточно активно. Можно обратить внимание на формирование позиций в коллах на 100 - 115 страйках. Здесь интерес вырос на 2800 контрактов, а волатильность опустилась на 1,5%. В путах прирост позиций наблюдался на широком диапазоне страйков. С 70 по 105 уровень позиции выросли на 4200 контрактов. В майской серии участники активизировали набор позиций в коллах на 100 – 105 страйках (+7 200 контрактов). В путах активность была распределена по широкому диапазону – суммарная поза на 85 – 100 уровнях выросла на 5700 контрактов. Подразумеваемая волатильность просела на 0,7 – 1,3%.
Индекс волатильности RTSVX показал небольшой подъем (+0,74%; 38,19). Фьючерс на него  просел на 1,17% (38,0).  За океаном индекс VIX снизился на 0,38% (13,25). Разница между показателями расширилась до 24,9 пункта.