Смешанная динамика на срочном рынке после торжеств

Во вторник срочный рынок демонстрировал смешанную динамику. Активность участ-ников оставалась довольно высокой, суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 237 млрд руб.  Индекс РТС вырос на 1,01% (1070,19). Фьючерс на РТС поднялся на 1,05%, закрывшись на отметке 106 450. Открытые позиции в контрактах на РТС заметно выросли (+1,3%; +5200 контрактов). В квартальных опционах на РТС участники торгов формировали позиции в коллах на 105-110 страйках (+3 250 контрактов). В майской опционной серии шли активные покупки путов на 100 – 105 страйках (+8940 контрактов).
Индекс волатильности RVI продемонстрировал заметное падение (-5,56%), до отметки 35,15 пункта. Фьючерс на волатильность несколько снизился (-0,13%; 37,35). В США индекс волатильности VIX не изменился в цене, закрывшись на уровне 13,86. Разница между RTSVX и VIX составила 21,3 пункта.