Индекс S&P 500: спекулянты на CME обновили рекордный «нетто-шорт»

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу мини-контрактов на индекс S&P 500 на 36.6 тыс. контрактов до 344.3 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу 4 недели из 5 последних. Чистая позиция обновила рекордные максимумы за всю историю.

• Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку мини-контрактов на индекс S&P 500 на 17.8 тыс. контрактов до 359.8 тыс. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на покупку пятую неделю подряд. Чистая позиция максимальна с 13 сентября прошлого года.
• Открытый интерес вырос на 30 тыс. контрактов до 2,278 млн. Медвежий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на продажу к числу контрактов на покупку) вырос за неделю на 0.19 до 2.68.

Резюме

Данные отчетов COT по самому популярному на CME инструменту (мини-контракту на индекс S&P 500) отражают рост медвежьих настроений. Трейдеры уже месяц наращивают чистую позицию на снижение индекса S&P 500. При этом чистая позиция крупных спекулянтов обновила исторические максимумы, чистая позиция хеджеров - приблизилась к рекордным максимумам сентября прошлого года. Крупные фонды нарастили продажи актива на 7% за неделю, покупки были также сокращены. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению индекса S&P 500.

В то же время, чрезмерно медвежье позиционирование трейдеров может затруднить снижение данного мини-контракта на индекс S&P 500. В случае сворачивания позиций на снижение, актив может получить поддержку.