Очный курс «Основы биржевого дела»

Программа семинара по направлению «Основы биржевого дела» предназначена для слушателя, желающего получить дополнительные знания в соответствующей области. Особенность программы семинара «Основы биржевого дела» состоит в том, что основная ее часть посвящена практическим навыкам деятельности трейдера на биржевом рынке ценных бумаг. Это с одной стороны облегчает понимание многих положений теории указанного рынка, а с другой - дает слушателям возможность лучше уяснить специфику деятельности трейдера. Одновременно данная программа содержит все необходимые положения, знание которых надлежит иметь специалисту для профессиональной деятельности на биржевом рынке ценных бумаг.

Программа семинара

I. Теоретические занятия.

Занятие 1. Лекция. Основы функционирования современного рынка ценных бумаг.

1. Биржевая торговля: история и роль в современной экономике.
2. Рынок ценных бумаг. Определение, его задачи и функции. Виды ценных бумаг. Специфика организованного обращения торгуемых активов. Первичный и вторичный рынок, закрытое и открытое размещение ценных бумаг. Виды рынков по инструментам. Категории инвесторов.
3. Инфраструктура российского фондового рынка.Биржи (ММВБ и РТС). Брокеры, дилеры, УК и управляющие ценными бумагами. Депозитарии, регистраторы, клиринговые и расчетные палаты. Регулирующие органы.
4. Фондовый рынок и его потенциальные возможности для получения прибыли. Организация торгов, принцип встречного двойного аукциона. Long и Short. Маржинальная торговля и плечо. Понятие ликвидности. "Голубые фишки", первый и второй эшелоны.

Занятие 2. Лекция. Фундаментальный анализ российского рынка акций.

1. Фундаментальный анализ – определение. Задачи и методы применения. ФА в узком и широком смысле.
2. Механизм формирования рыночной цены.
3. Классификация фундаментальных факторов по группам риска. Политические и экономические факторы. Спекулятивные и инфраструктурные риски. Анализ общего состояния экономики. Отраслевой анализ. Анализ финансовых отчетов компаний. Методы определения справедливой стоимости акций.
4. Фондовые индексы. Общие принципы и методика расчета. Семейство российских индексов РТС и ММВБ. Американские, европейские и азиатские индексы.
5. Взаимосвязь рынков. Международные фондовые индексы. Сырьевой рынок. Валютный рынок.
6. Факторы, влияющие на американский рынок. Отчеты компаний. Рейтинги. Макроэкономическая статистика.
7. Практическое применение методов фундаментального анализа.

Занятие 3. Лекция. Основы технического анализа.

1. Принципы, лежащие в основе технического анализа.
2. Методы представления ценовой информации. Тиковые графики как базис построения ценовых графиков. Линейные графики. Графики в виде "баров". Графики в виде "японских свечей".
3. Тенденции, уровни поддержки и сопротивления. Виды и фазы тенденции. Уровни поддержки и сопротивления.
4. Линии поддержки и сопротивления. Каналы и их свойства. Построение линий трендов и каналов.
5. Числовой ряд Фибоначчи. Процентные коррекции. Веер. 6. Основные положения волновой теории.

Занятие 4. Лекция. Технический анализ. Графические модели.

1. Модели разворота тенденции. Общие правила для всех ценовых моделей перелома. Однодневный разворот. Фигура "Голова и плечи". Кратные "вершины и основания". "Неудавшийся размах". Фигура "Клин".
2. Модели продолжения тенденции. Общие правила для моделей продолжения тенденции. Фигура "Флаг". Фигура "Вымпел". Фигура "Прямоугольник".
3. Модели неопределенности. Все виды треугольников. "Бриллиант".
4. Разрывы – как индикаторы начала, продолжения и разворота тенденции.

Занятие 5. Лекция. Технический анализ. Индикаторы.

1. Трендовые индикаторы. Скользящие средние. Трендовый индикатор "Аллигатор". Ценовой осциллятор. Полосы Боллинджера. Параболик (SAR). Примеры использования трендовых индикаторов.
2. Осцилляторы. Общие правила. Момент (Moment). Индекс относительной силы (RSI). Стохастический осциллятор (SO). Метод схождения/расхождения скользящих средних (MACD).
3. Особенности торговли на основе индикаторных систем.

Занятие 6. Лекция. Основы трейдинга. Построение торговых систем.

1. Торговые стратегии. Классификация торговых/инвестиционных стратегий. Два подхода к торговле. Описание системной торговли. Основные группы торговых систем.
2. Принципы оформления торговой системы. Личностные предпочтения трейдера в процессе формирования ТС. Базовые принципы работы торговой системы.
3. Построение торговой системы. Выбор инструментов. Выработка гипотезы. Выбор методов анализа. Составление торгового плана. Открытие и закрытие позиции. Управление рисками.
4. БКС-Эксперт Ваш партнер. Пример торговой системы.

II. Практические занятия по интернет-трейдингу.

• Занятие 7. Техника работы с информационно-торговой системой Quik. Формирование рабочего пространства.
• Занятие 8. Порядок определения и расчета уровней поддержки и сопротивления.
• Занятие 9. Порядок выставления различного вида заявок. Реализация на практике различных стратегий. Расчет и совершение сделок.
• Занятие 10. Торговля на ММВБ в системе интернет-трейдинга Quik с освоением программ технического анализа.