Порядок исполнения фьючерсов и опционов на Срочном рынке FORTS в июне 2014 года

Напоминаем Вам, что 11 июня 2014 года будет осуществляться исполнение срочных контрактов. График исполнения контрактов будет следующим (подробнее):

11 июня
Последний день торгов опционами на фьючерсы на акции.

В вечернем клиринге (18:45 −19.10 МСК) исполняются опционы на фьючерсы на акции

Исполнение опционов "в деньгах" более чем на 2% от цены Страйк производится автоматически в соответствии со статьей 5 пункта 5 (5.29) Регламента. Для исполнения опционов, которые "в деньгах" менее, чем на 2%, Вам необходимо позвонить трейдеру не позднее 18-30 мск (в соответствии со статьей 5 пункта 5 (5.30) Регламента.

Вечерняя дополнительная торговая сессия начинается в 19.10 МСК. 
16 июня
Последний день торгов фьючерсами на акции.

Последний день торгов опционами на фьючерсы на индексы (Индекс РТС и Индекс ММВБ), а также фьючерсами на индексы.

В период с 15:00 до 16:00 МСК определяется цена исполнения фьючерсов на индексы относительно среднего значения соответствующего индекса за указанный период.

В вечернем клиринге исполняются опционы на фьючерсы на индексы (предусмотрено автоматическое исполнение опционов "в деньгах"). В вечернем клиринге исполняются фьючерсы на индексы.

Вечерняя дополнительная торговая сессия начинается в 19.10 МСК. 
17 июня
В ходе специальной сессии до 09:30 МСК исполняются фьючерсы на акции путём заключения сделок Т+2 в Секторе рынка Основной рынок ЗАО "ФБ ММВБ". Сделки Т+2 будут заключаться автоматически (без подачи заявок), 
19 июня
 Осуществляется поставка по сделкам на рынке Т+2, заключенным 17 июня при исполнении фьючерсов на акции. 

Напоминаем Вам, что с июня 2014 года изменяется порядок поставки по фьючерсам на акции на Московской бирже. Начиная с июня 2014 года, поставка по фьючерсам на акции на Московской бирже будет проходить в Основном секторе рынка (Т+2), а не в Секторе Standard, как это было ранее. Подробнее на сайте Московской биржи.

Порядок действий «ОТКРЫТИЕ Брокер» в связи с переводом поставки фьючерсов на акции на Основной сектор рынка (Т+2):

1. В день исполнения фьючерсов на акции (для июньской поставки – 17/06/2014) Брокер автоматически осуществит поставку ценных бумаг в Ваш портфель «ФР МБ» («Фондовый рынок Московской биржи»), открытый на том же инвестиционном счете, что и портфель «СР FORTS», путем заключения сделки купли/продажи на рынке Т+2 (для июньской поставки дата исполнения сделки на рынке Т+2 – 19/06/14).

В Брокерском отчете такая сделка будет отмечена комментарием «Исполнение поставочных фьючерсных контрактов». Тарифицироваться сделки поставки будут согласно Вашему тарифному плану на ФР МБ.

Независимо от наличия субсчетов поставка будет осуществляться всегда на основной счет портфеля «ФР МБ». Поставка акций на субсчета невозможна.

2. В случае, если поставка акций в портфель «ФР МБ» приведет к тому, что показатель «Стоимость портфеля» станет ниже «Начальной маржи», Брокер осуществит перевод свободных денежных средств из Ваших портфелей «СР FORTS» в Ваш портфель «ФР МБ» в количестве, достаточном для того, чтобы «Стоимость портфеля» повысилась до уровня не ниже «Начальной маржи».

3. Обратите внимание – исполнение на рынке Т+2 будет осуществлено только при выполнении следующих условий:

• У Вас на том же инвестиционном счете, что и портфель «СР FORTS», есть портфель «ФР МБ», открытый не позже, чем за 2 рабочих дня до даты исполнения фьючерсов на акции (для июньской поставки – не позднее 15/06/2014)
 • Для портфеля «ФР МБ» Вы выбрали группу риска, отличную от «100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)»

Иначе (если для Вас не выполнено хотя бы одно из этих условий), в последний день заключения фьючерсов на акции (для июньской поставки 16/06/2014) после 14:00 мск Брокер установит Вам запрет на открытие новых позиций, снимет все активные заявки в этих инструментах, а затем закроет Вашу позицию принудительно по текущим рыночным ценам. Тарифицироваться сделки принудительного закрытия будут согласно Вашему тарифному плану на СР FORTS.

 4. Если Вы не планируете выходить на поставку на рынок Т+2, закройте самостоятельно позиции не позднее 18:45 мск последнего дня обращения фьючерсов на акции (для июньской поставки – 16/06/2014).

Если Ваш счет без права на поставку и Вы не хотите, чтобы Ваши позиции на СР FORTS были принудительно закрыты Брокером, закройте их самостоятельно не позднее 14:00 мск последнего дня обращения фьючерсов на акции.

* Если у Вас есть необходимость в том, чтобы Брокер исполнял все опционы "в деньгах", (а не только те, которые "в деньгах" более чем на 2%), то Вы можете обратиться к Брокеру и оформить Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если на момент начала вечерней клиринговой сессии даты последнего дня обращения опциона расчетная цена базового актива опциона колл выше его цены страйк, а для опциона пут расчетная цена базового актива ниже его цены страйк, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на исполнение в течение вечерней клиринговой сессии последнего дня обращения всех таких опционов, учитываемых на Лицевом счете Клиента и приобретенных на ТС FORTS содержащее следующие условия:

• полный код опциона/Код организатора торгов – соответствуют опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка;
• тип опциона – соответствует типам опционов, находящихся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка;
• дата исполнения – соответствует дате последнего дня обращения опционов;
• strike опциона – соответствует strike опционов call, расчетная цена базовых активов которых выше strike более чем на 2% и/или соответствует strike опционов put, расчетная цена базовых активов которых ниже strike более чем на 2%;
• количество контрактов к исполнению – соответствует всем опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, и удовлетворяющим условиям подачи Поручения на исполнение опциона;
• срок действия поручения – в течение срока действия Договора.