Обновление минимумов на срочном рынке

На минувшей неделе на срочном рынке наблюдалось снижение котировок с обновле-нием экстремумов в ряде фьючерсов. Суммарные обороты по рынку на неделе снизились и составили в пятницу 220 млрд руб, при средненедельной активности на уровне 241 млрд. Индекс РТС по итогам недели потерял 3,38% (1036,68). В четверг котировки в очередной раз обновили апрельские минимумы. При этом в пятницу на рынке наметился выраженный отскок. Фьючерс на РТС за неделю потерял 2,92%, однако в пятницу вырос на 0,72% (103 540). Во время вечерних торгов пятницы восходящая динамика получила развитие (+1,31). По итогам пятницы открытый интерес просел на 1,5% (-10 400 контрактов). За пять торговых сессий интерес увеличился на 9,7% (+64 000 контрактов). В декабрьских опционах на РТС на протяжении недели наблюдался подъем улыбки волатильности выше 115 страйка (+1,3-5,0%). За неделю в коллах на 105-130 страйках интерес вырос на 44 100 контрактов. В путах выделялся набор позиций на 90-105 уровнях (+22 930 контрактов). В декабрьских путах можно отметить прирост интереса на 85 страйке (+6200 контрактов за неделю). В ноябрьских опционах основная активность была сосредоточена в путах. Обращает на себя внимание набор путов на 100 страйке (+128 300 контрактов за неделю). Улыбка волатильности на этом уровне поднялась на 0,5%.