Что такое пункт (pip) и пипс (point)? Расчет и торговая стратегия

Успешное управление капиталом в трейдинге, торговые стратегии, открытие сделок в торговом терминале - все это непосредственно связано с понятиями пункт и пипс. Каждый профессиональный трейдер и инвестор использует их для определения объема сделки и формирования целей по прибыли.

Чем отличается пункт от пипса? Как определить размер пункта и пипса в торговом терминале? Как рассчитать пункт и пипс всего за пару кликов для сотен инструментов? Как построить торговую стратегию на основе пунктов и пипсов? Читайте ниже в статье.

Что такое пункт в трейдинге?

Пункт (на англ. pip) — это базовая единица изменения котировок финансового актива. Пункты были введены для удобства расчетов — так же как граммы для измерения массы и метры для определения длины — и изначально характеризовали наименьший возможный шаг цены. По мере развития технологий и точности ценообразования финансовых активов появился более детальный показатель — пипс. Однако те трейдеры, которые привыкли работать с пунктами, по-прежнему используют именно их в своих расчетах.

На валютном рынке пункты показывают изменение второго и четвертого знака после запятой у валютных пар, стоимость которых записывается через три и пять знаков после запятой соответственно.

Проще говоря, если котировки валютной пары имеют пять знаков после запятой, то пункт соответствует 0,0001. Если же курс записывается через три знака после запятой, то пункт равен 0,01. Ниже в статье будет приведен пример с USD/JPY и EUR/USD.

Что такое пипс в трейдинге?

Пипс (на англ. point / fractional pip) — это минимальный размер изменения стоимости финансового актива. То есть если котировки актива записываются через пять знаков после запятой, то именно 0,00001 и будет составлять один пипс.

Важно отметить, что на русском языке понятия «пункт» и «пипс» соответствуют терминам «pip» и «point». Также достаточно часто можно встретить употребление понятия «fractional pip» в значении «пипс». Поэтому при работе с англоязычными ресурсами важно корректно переводить эти термины во избежание путаницы и ошибок.

В чем разница между пунктом и пипсом в трейдинге?

Понятия «пункт» и «пипс» отличаются ровно в 10 раз: 1 пункт = 10 пипсов.

Почему важны обе системы расчетов?

Расчеты в пипсах позволяют создавать более точные торговые стратегии, что особенно важно при скальпинге и внутридневном трейдинге. Благодаря появлению «пипса» стало возможным создавать торговые алгоритмы в рамках высокочастотного трейдинга, которые нацелены на осуществление сделок за доли секунды — за это время цена часто не успевает измениться на пункт.

Инвесторы и среднесрочные трейдеры, открывающие сделки на недели, месяцы и годы, напротив, больше пользуются пунктами при определении уровней Take Profit и Stop Loss, так как для них отклонение цены на несколько пипсов практически не влияет на финансовый результат.

Как рассчитать стоимость пункта и пипса: пример

Быстрый и эффективный расчет величины шага цены можно получить благодаря инновационному инструменту «Калькулятор трейдера» от AMarkets. Вы выбираете:

• торговый инструмент — например, «EUR/USD» как на рисунке ниже;
• объем/лот сделки;
• кредитное плечо;
• валюту счета.

После этого Калькулятор автоматически просчитывает все необходимые показатели и отображает их ниже на экране: спред в пунктах и валюте счета, стоимость пункта, короткий и длинный свопы, размер маржинального обеспечения. Пример использования индикатора «Калькулятор трейдера» от AMarkets. Дата обращения: 24.05.2022. Источник: Калькулятор трейдера AMarkets.

В нашем примере стоимость пункта составила $0,10. Валютная пара EUR/USD имеет пять знаков после запятой. Это означает, что:

• изменение на один пункт = изменению на 0,00010 = изменению на $0,10;
• изменение на один пипс = изменению на 0,00001 = изменению на $0,01.

Вы можете всего за пару кликов оценить стоимость пункта и пипса для любого торгового инструмента в линейке AMarkets для интересующего вас размера сделки. Многие профессиональные трейдеры пользуются этим инструментом, чтобы определить потенциал прибыли и убытка перед открытием позиции в рамках системы риск-менеджмента.

Пункт и пипс: валютные пары с трехзначными котировками

Открыв торговый терминал, вы можете задаться вопросом: «Как определить размер пункта и пипса для торговых инструментов с тремя знаками после запятой?» Раздел Market Watch торгового терминала MetaTrader 5. Дата обращения: 24 мая 2022 г. Котировки предоставлены международным брокером AMarkets.

Выше на рисунке представлен пример котировок двух типов:

• пять знаков после запятой (оранжевая стрелка);
• три знака после запятой (синяя стрелка).

Все достаточно просто. Как и в случае с пятизначными котировками, один пипс всегда равен минимальному значению изменения цены. Для пятизначных котировок это 0,00001. Для трехзначных — 0,001. В таком случае 1 пункт равен 0,00010 и 0,010 соответственно.

Пункты и пипсы в терминале MetaTrader

Торговая платформа MetaTrader позволяет открывать и закрывать позиции в один клик, выставлять отложенные ордера, проводить графический и технический анализ, а также определять стоимость пунктов и пипсов для выбранного торгового инструмента. Ниже мы покажем вам действенный метод, который вы можете использовать для определения стоимости пункта и пипса, если у вас нет возможности воспользоваться Калькулятором трейдера.

Определение стоимости пункта и пипса для валютной пары GBP/USD, торговый терминал MetaTrader 5, свечи H1. Дата обращения: 24 мая 2022 г. Котировки предоставлены международным брокером AMarkets. Данная информация не является инвестиционным советом.

Для определения стоимости пункта и пипса через торговый терминал MetaTrader 5 предлагаем вам выполнить следующие действия:

• открыть демосчет, на котором можно совершать сделки без риска;
• выбрать интересующий вас торговый инструмент;
• открыть сделку — в идеале с «удобной» лотностью (на графике выше лотность равна «1,00»);
• выставить любой ордер для автоматического закрытия сделки: Take Profit или Stop Loss;
• определить количество пипсов между уровнем открытия позиции и выставленным ордером через меню модификации открытого ордера (оранжевая стрелка на рисунке) или с помощью курсора-перекрестия (синяя стрелка);
• разделить сумму от Take Profit или Stop Loss в валюте счета на количество пипсов: в нашем случае с 1 лотом по паре GBP/USD Take Profit составляет $1638. При этом он выставлен на расстоянии в 1638 пипсов от уровня открытия ордера. Таким образом, 1 пипс = $1,00. Значит, 1 пункт = $10,00.

Торговая стратегия с использованием пунктов и пипсов в MetaTrader

Каждый торговый инструмент имеет определенную среднюю волатильность за период. Например, финансовый актив в среднем в день изменяется на 1000 пипсов. Если эта динамика сохраняется на протяжении многих месяцев, то можно предположить, что она повторится и в будущем.

Как использовать волатильность в торговле?

Рассмотрим реальный пример недельной динамики котировок валютной пары EUR/USD с учетом волатильности. Черными пунктирными вертикальными линиями обозначены границы торговых недель с понедельника по пятницу. Динамика котировок валютной пары EUR/USD с 25 февраля по 6 апреля 2022 г., торговый терминал MetaTrader 5, свечи H4. Дата обращения: 24 мая 2022 г. Котировки предоставлены международным брокером AMarkets. Данная информация не является инвестиционным советом.

Мы рассматриваем две недели, выделенные оранжевым и синим прямоугольниками. Перед каждой неделей мы определили среднюю недельную волатильность:

• для недели, закончившейся 4 марта, средняя волатильность в неделю составила 1849 пипсов;
• для недели, закончившейся, 25 марта — 2025 пипсов.

Далее мы стали следить за динамикой котировок на следующую неделю: с 7 по 11 марта и с 28 марта по 1 апреля соответственно. В обоих случаях котировки показывали значительный рост уже к середине недели — полупрозрачные области характеризуют динамику выше средней волатильности. Во второй половине каждой недели следовало снижение.

Как использовать волатильность в торговле?

Если вы определили, что котировки актива уже за первую половину периода превысили среднюю волатильность, то вероятен разворот или значительное замедление скорости движения. Если вы хотите ежедневно получать готовые сигналы от экспертов финансовых рынков, следите за торговыми идеями AMarkets на сайте и в Telegram!

Как определить волатильность в торговом терминале?

Предлагаем воспользоваться бесплатным индикатором Average True Range, который автоматически предустановлен в торговый терминал MetaTrader. Индикатор показывает среднюю волатильность выбранного финансового инструмента за период.

Например, для определения средней волатильности за последние 14 недель в примере выше, необходимо:

• открыть график котировок EUR/USD;
• выбрать таймфрейм W1;
• нанести индикатор Average True Range (ATR) на график: в меню «Индикаторы», выберите папку «Осцилляторы» и нажмите на «Average True Range»;
• в окне индикатора навести курсором мыши на нужную неделю, чтобы получить среднюю волатильность в пипсах: 0,01849 и 0,02025 соответственно.