Изменение алгоритма расчета гарантийного обеспечения на срочном рынке

10 сентября 2015   БКС Мир инвестиций

7 сентября 2015 на Московской бирже в рамках площадки срочного рынка FORTS произошли важные изменения, с которыми мы рекомендуем Вам ознакомиться.

1. Новый порядок расчета гарантийного обеспечения под заявки

Данное изменение касается только клиентов, использующих технологию раздельных счетов. Для клиентов, использующих технологию «Единый брокерский счет», никаких изменений в порядке расчета гарантийного обеспечения нет.

ГО – гарантийное обеспечение
БГО – базовое гарантийное обеспечение (данный показатель транслируется в QUIK)

При открытии новой позиции на срочном рынке и до ближайшего клиринга, размер ГО по ней рассчитывается по новой логике. Если цена заявки на покупку (продажу) контракта больше (меньше) цены закрытия контракта, то ГО под такую заявку рассчитывается по формуле:

При заявке на покупку

ГО = (БГО + (Цена заявки - цена закрытия)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

При заявке на продажу

ГО = (БГО + (Цена закрытия - цена заявки)) * (Стоимость шага цены/Шаг цены).

В иных случаях ГО = БГО.

Пример

После ближайшего клиринга размер ГО становится равен размеру БГО.

При возникновении ошибки "Ошибка создания заявки. [FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам клиента" рекомендуем проверить достаточность средств по указанной формуле, учитывая цену заявки.

Аналогичная ситуация может возникать в случае выставления клиентом рыночных заявок на срочном рынке. Это вызвано тем, что при выставлении рыночной заявки на срочном рынке QUIK автоматически подставляет в качестве цены заявки максимальную/минимальную возможные цены по конкретному контракту, которые существенно отличаются от цены закрытия, что приводит к существенному увеличению ГО.

В скором времени разработчики QUIK сделают доработку, добавив параметр «Расчетное ГО» в форму ввода заявки.

2. Возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок.

Положительная вариационная маржа (ВМ) по закрытым позициям становится доступной для заключения новых сделок, не дожидаясь очередной клиринговой сессии.

Это сказывается на расчете величины Текущих чистых позиций (ТЧП) в таблице «Ограничения по клиентским счетам» в QUIK. После закрытия позиций по контракту:

— положительная вариационная маржа уменьшает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям;

— отрицательная вариационная маржа увеличивает ТЧП на сумму вариационной маржи по закрытым позициям.

В клиринговую сессию величина Текущих чистых позиций корректируются.

Более подробно с изменениями Вы можете ознакомиться на сайте Московской биржи.

С уважением, БКС Брокер

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Не ведитесь на уговоры менеджеров. Бесплатный сыр только в мышеловке. Контора лохотрон 100%, а мне просто нравится трепать нервы менеджерам которые...

Сергей   29 июн 2022   MaxiMarkets


С бесконечными звонками и перепиской с техподдержкой установил и зашел в Квик (в мобильную версию можете даже не пытаться заходить она не работает,...

Александр   29 июн 2022   КИТ Финанс


29.06.22 - аналогичная ситуация, всему ниже сказанному. Кое как дозвонился до офиса в МСК - вроде как переводят бумаги на других брокеров при личном...

Иван   29 июн 2022   КИТ Финанс


C 1 января 2022 не могу вывести ни 1 $. И каких только причин не указывали. Со службой поддержки связаться только по почте и каждый раз новый человек...

Сергей   28 июн 2022   NPBFX


Пять лет торгую, достаточно хороший брокер. Надеюсь на положительное...

Михаил   28 июн 2022   АТОН


Перевели ИЦБ из сбера в КИТ. Сначала долго не мог установить пароль. Потом все же удалось войти только на мобильную версию. Увидел там все свои ЦБ,...

Евгений   28 июн 2022   КИТ Финанс


В телеграме есть особа, которая называет себя Елизавета Лобанова. Под видом работника Фридом Финанс привлекает партнёров и мошенническим способом...

Виорика   27 июн 2022   Фридом Финанс


Отзывы о Брокерах