Итоги 2022 года - лучшие и худшие активы

Доллар США завершил лучший год за последние восемь лет. Сырьевые товары стали самым прибыльным классом активов в 2022 году. Российский рубль стал лучшей валютой мира. Напротив, российский фондовый рынок - стал худшим в мире. Доллар вырос в прошедшем году к большинству основных валют. 2022 год стал для американской валюты лучшим с 2014 года. Индекс доллара прибавил 7,6%, превысив результаты 2021 года (+6,8%).

Самой слабой из основных валют в 2022 году была японская йена, потерявшая 12,3% за год. Далее следуют британский фунт (-10,5%) и новозеландский доллар (-7,1%). Чуть лучше смотрелись сырьевые AUD и CAD на фоне высоких цен на товарные активы. Евро к концу года смог отыграть значительную часть потерь (-5,5%).

Лучшей из всех основных валют стал швейцарский франк (-1,2%) как защитный актив. Самой крепкой валютой прошедшего года стал российский рубль. По итогам 2022 года рубль вырос на 6,84% к доллару, до 69,9 рубля. Евро потерял к рублю 13,76%, до 74,3 руб. Китайский юань обвалился на 18,26% — до 9,91 руб.

Товарные активы стали самыми прибыльными в 2022 году. Лидировал апельсиновый сок: +47% за год. Значительно подорожали энергоносители: печное топливо (+38,3%), натуральный газ (+24,4%), бензин (+9,2%), нефть марки Brent (+8,1). Заметно выросли в цене за год сельскохозяйственные товары: рис (+24,3), соевая мука (+16,8%), соевое масло (+14,3), соевые бобы (+13,9%), кукуруза (+13,8%), живой скот (+12,8%), сахар (+6,8%).

Не все сырьевые активы показывали рост. Лидером падения стали пиломатериалы (-66,4%). Резко упали овес (-46,8%), хлопок (-27,1%), кофе (-27%), этанол (-26,6%), рапс (-19,7%), медь (-13%), палладий (-9,8%).

Индекс страха и волатильности на фондовом рынке США VIX вырос на 16,1%. Мировые фондовые рынки потеряли в прошедшем году $18 трлн. Высокотехнологичный Nasdaq 100 рухнул на 32,8%. S&P 500 лишился 19%, DJIA - 8,2%. Однако лидировал в падении российский фондовый рынок. За 2022 год индекс Мосбиржи упал на 43,1%.

Среди секторов фондового рынка США в 2022 году лидировали в падении телекоммуникационный сектор (-40,9%) и сектор циклических потребительских товаров (-37,5%). Только один сектор энергетики смог показать рост (+40,5%).

Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим за год с небольшим 200 миллиардов долларов. Криптовалюты в 2022 году также резко просели. Биткоин рухнул на 64,5%, Ethereum обвалился на 67,6%. Чуть лучше рынка смотрелись Litecoin (-51,6%) и XRP (-59,4%).