Лучшие технические индикаторы для акций Сбербанка

Ликвидные акции лучше остальных подчиняются законам технического анализа. Поэтому выявление самых результативных паттернов и индикаторов для конкретных бумаг открывает неплохие возможности заработка для трейдеров и обеспечивает выгодные точки входа (фиксации позиции) для инвесторов. В серии статей рассматриваем, какие технические инструменты показывают самый высокий результат на голубых фишках российского рынка ценных бумаг. Сегодня — это акции Сбербанка.

Для простоты анализа мы взяли индикаторы со стандартными настройками. Увеличение временного периода любого показателя делает его надежнее, но менее чувствительным к изменениям цены. Обратная ситуация с уменьшением временных параметров — «менее надежно», но потенциально «более выгодно». Опытные трейдеры используют этот принцип для настройки индикаторов под себя. Поэтому популярные скользящие средние останутся за рамками обзора, поскольку всегда настраиваются индивидуально в зависимости от ситуации.

В качестве таймфрейма мы взяли дневной график, сигналы на котором являются достаточно надежными, но не подавляются фундаментальными факторами, оказывающими прямое влияние на направленность движения на недельном и месячном таймфрейме. Сигналы на дневном графике позволяют формировать позицию как на короткой, так и на относительно длинной дистанции.

Alligator

Трендовый индикатор Alligator состоит из трех скользящих средних с разными периодами, при этом линии сдвинуты на разное количество периодов вперед — вправо относительно текущей цены. Специфика показателя позволяет определить момент смены тренда.

Сигнал на покупку поступает, когда зеленая линия пересекает красную снизу. Для большей надежности можно дождаться, когда синяя линия опустится ниже других. Тогда считается, что аллигатор полностью «проснулся», и восходящий тренд набирает обороты. Зеркальное расположение линий формирует сигнал на продажу.

На дневном графике Сбербанка сигналы на вход в сделку возникали на свечах, обведенных эллипсом. Эти свечи смещены относительно сигналов по Alligator на три периода влево. Поиск сигнальной свечи происходит по зеленой линии, поскольку красная и синяя кривые «идут» с большим опережением цены.

9 из 10 последних сигналов реализовались успешно. В случае боковика необходимо дождаться надежного сигнала, то есть не только пересечения зеленой и красной линий, но и смещения синей линии ниже всех (выше при сигнале на продажу). В нашем случае таких сигналов было 3 из 10, и все сработали удачно. В самом боковике сигналы по Alligator традиционно игнорируются.

MACD

Один из самых распространенных трендовых индикаторов MACD показывает неплохую результативность на акциях Сбербанка. В отличие от Alligator он подает меньше ложных сигналов, однако сигналы поступают реже и несколько позже (обычно на одну свечу позднее).

Что касается еще одного популярного трендового индикатора ADX, то он подает слишком много ложных сигналов и не подходит для работы с данными бумагами на дневном таймфрейме. На графиках с меньшими временными интервалами показатель также неэффективен.

TRIX

Triple Exponential Exchange (TRIX) представляет собой процентное изменение тройной экспоненциальной скользящей средней, которая находится следующим образом:

• на график накладывается обычная экспоненциальная скользящая средняя (EMA1);
• по значениям EMA1 строится скользящая средняя EMA2;
• по значениям EMA2 строится итоговая скользящая средняя EMA3, которая и является так называемой тройной EMA.

Сигнал на покупку возникает при пересечении нуля снизу-вверх, сигнал на продажу — при пресечении нулевой отметки сверху-вниз. Несколько этапов сглаживания исключают возможность резкого изменения индикатора, поэтому такие сигналы в принципе являются достаточно надежными.

TRIX является более запаздывающим по отношению к MACD и Alligator, обеспечивая точки входа по менее выгодным ценам. На дневном графике Сбербанка сигналы по TRIX обычно возникают, когда ценой пройдено около половины локального тренда, поэтому могут использоваться осторожными трейдерами для подтверждения чувствительных сигналов. Надежность сигналов по TRIX в теории выше многих трендовых индикаторов, на для акций Сбербанка сопоставима с MACD.

CMO

Среди классических осцилляторов Chande Momentum Oscillator (CMO) лучше всего показывает себя на бумагах Сбербанка. Stochastic является слишком чувствительным и генерирует много ложных импульсов, в то время как RSI слишком грубый, и большая часть потенциально прибыльных сделок просто упускается.

Однако дивергенции, выступающие самыми сильными сигналами по осцилляторам, лучше прослеживаются на графике RSI. То есть в этом плане CMO менее эффективен по отношению к RSI. Stochastic часто упускает дивергенции, так как больше всех приближен к динамике котировок.

В процессе исследования был проведен анализ всех индикаторов, который доступен в базовом наборе показателей QUIK.