Самые эффективные индикаторы по 13 активам

Каждый трейдер на своем опыте может сказать, что торговые индикаторы по-разному срабатывают на графике того или иного актива. Мы выяснили какие индикаторы лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг и не только.

В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы брали дневной график. Для каждого технического показателя — стандартные настройки из QUIK. Данные условия соблюдались при анализе всех эмитентов в рамках серии статей.


Топ-индикаторы

  • Самый применимый индикатор — Chande Momentum Oscillator (CMO) — для большинства эмитентов;
  • Самый применимый трендовый индикатор — Fractals;
  • Акции с самыми эффективными осцилляторами — Магнит и Новатэк.

Банки

  • Ликвидные акции лучше остальных подчиняются законам технического анализа. Акции Сбербанка — одни из самых ликвидных на Московской бирже. Из трендовых индикаторов с ними лучше всего работают Alligator, MACD и TRIX. Среди классических осцилляторов — Chande Momentum Oscillator (CMO).
  • Для другой акции из банковского сектора — ВТБ — подходят совсем иные торговые индикаторы. Для анализа тренда лучше использовать Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) и Parabolic SAR, а для определения разворота цены — RSI и Rate of Range.

Нефтегаз

  • Набор эффективных индикаторов для акций Газпрома схож с набором Сбербанка. Трендовые индикаторы — Alligator и Fractals. Из осцилляторов — Chande Momentum Oscillator (CMO). Акции Роснефти повторяют набор, не включая только Fractals.
  • Для акций Лукойла работает лучше всего Ichimoku и ADX (трендовые индикаторы). Осцилляторы неэффективны для акций Лукойла. В первую очередь это связано с тем, что котировки преимущественно находятся в тренде.
  • Обычка Татнефти. Самые выгодные сигналы среди трендовых показателей подают Alligator и Parabolic SAR. Когда котировки переходят в боковой формат, сигналы по Alligator игнорируются. Среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают CMO, Rate of Range и CCI.
  • В акциях Новатэка среди трендовых индикаторов наиболее результативные сигналы формирует Ichimoku (Ишимоку). Наиболее оптимальный сигнал — пересечение линий Tenkan (розовая) и Kijun (красная). Неплохой результат на бумагах Новатэк также показывают Fractals и Parabolic SAR. Акции Новатэка являются лидерами по количеству осцилляторов, которые показывают неплохую эффективность за последние 12 месяцев. К таким относятся Stochastic, CCI и CMO.

Горнодобывающий сектор

  • Почти все распространенные трендовые индикаторы, которые есть в QUIK, показывают низкий результат на акциях Норникеля. В связи со спецификой динамики котировок самым оптимальным трендовым индикатором оказался Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Среди осцилляторов наиболее эффективными являются RSI и Stochastic.
  • Fractals (Фракталы) — единственный эффективный показатель среди класса трендовых индикаторов для котировок АЛРОСА. Примечательно, что все остальные индикаторы в QUIK существенно уступают фракталам по результативности и надежности сигналов. Среди всех осцилляторов лучше всего работают популярные RSI и Stochastic.

Бонус


Многие трендовые индикаторы в QUIK неэффективны из-за специфической динамики акций Магнита. Индикатор TRIX является достаточно грубым (то есть надежным, но менее чувствительным) показателем, позволяя игнорировать краткосрочные и размашистые отклонения цены. Второй эффективный трендовый индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера).

  • Акции Магнита, как и акции Новатэка, являются лидером среди рассмотренных бумаг по количеству осцилляторов, которые показывают высокую результативность. Среди них распространенный индикатор RSI, а также осцилляторы CCI и Momentum.
  • В акциях Русгидро самые оптимальные среди класса трендовых показателей — TRIX и Fractals. При выявлении сигналов по TRIX необходимо дождаться уверенного пробоя нулевой линии, иначе высок риск убытка. С начала 2019 г. наиболее оптимальным осциллятором является CMO.
  • Тренд индекса МосБиржи лучше всего определяется индикатором MACD. Сочетание оперативности и надежности сигналов индикатора является оптимальным среди трендовых показателей для индекса МосБиржи. В классе осцилляторов наиболее эффективен CMO.

Большинство трендовых индикаторов демонстрируют крайне низкую результативность и точность сигналов для валютной пары USD/RUB. Причина — боковик, в котором котировки находятся основную часть времени. Поэтому необходим индикатор, способный выявлять формирование локальных тенденций. Например, MACD считается более надежным, чем ADX. Сигналы по CMO возникают нечасто, но являются прибыльными. Неплохой эффективностью обладает CCI.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

NPBFX это нормальный солидный брокер, нормальные рабочие условия. Не стремится схитрить, нагнуть клиентов. Есть условия, докоменты по процессингу,...

Павел   22 янв 2025   NPBFX


Freedom Broker с декабря 2024 года стал рассылать свои рекламные сообщения на мой адрес электронной почты, хотя я никогда не имел ними никаких дел....

Виталий   7 янв 2025   Freedom Finance Global


Платформа предлагает широкий выбор активов. Например, я здесь торгую валютой. В целом, площадка хорошая, хотя был один случай задержки перевода...

Алексей   22 дек 2024   Cauvo Capital


Быстрая регистрация - пару минут, документы базовые , не заставляют присылать фотки со всеми страницами паспорта, как некоторые. В общем никаких...

Демьян   18 дек 2024   NPBFX


Я торгую исключительно с использованием отложенных ордеров, и всё проходит безупречно. Проскальзывания здесь случаются крайне редко, а реквоты вообще...

Transhall   8 дек 2024   Cauvo Capital


Я был совсем новичком, когда начал пользоваться этой платформой. Но оказалось, что она очень простая и удобная — как личный кабинет, так и торговый...

OrenZeN   11 ноя 2024   Cauvo Capital


Работаю с FxPro так как они всегда вовремя выплачивают прибыль. Контора надежная с лицензией в Англии. И еще тут предусмотрено страхование депозита....

Николай   11 ноя 2024   FxPro


Отзывы о Брокерах