Непопулярные графические паттерны

Практически все трейдеры, использующие технический анализ, знакомы с такими распространенными графическими фигурами как «двойная вершина», «голова и плечи» и другие. Но наряду с ними есть другие непопулярные паттерны, которые давно доказали свою эффективность.

Собака Баскервилей

Формация возникает после неудачной реализации паттерна «голова и плечи». Котировки ложно пробивают основание головы и плеч (серая), возвращаясь выше данной линии. Сигнал на покупку возникает после пробоя сигнальной линии (синяя), проходящей через максимум головы и плеч.

Свое название паттерн унаследовал из повести о Шерлоке Холмсе «Собака Баскервилей». Животное было намазано убийцей специальным раствором, который светится в темноте, из-за чего собака воспринималась как мистическое существо (не то, чем являлось).

Потенциал формации по аналогии с другими графическими фигурами равен ее высоте (на картинке обозначен желтой линией). Некоторые трейдеры фиксируют часть прибыли после реализации половины этого потенциала, либо используя другие технические сигналы.

Дракон

Движение цены в рамках паттерна похоже на очертания дракона. Вначале котировки достаточно быстро и непрерывно снижаются, начиная с головы и формируют шею дракона. Затем цена корректируется вверх, образуя первую ногу. Откат вниз формирует вершину, которая вместе с головой дракона образуют сигнальную линию (синяя). Далее локальный минимум обновляется, обозначая вторую ногу. При этом важно, чтобы расстояние между минимумами ног было небольшим.

В конце котировки пробивают наверх сигнальную линию, дорисовывая хвост дракона. Сигнал на покупку возникает непосредственно в момент пробоя, хотя осторожные трейдеры могут дождаться закрепления над сигнальной линией. Фиксация прибыли происходит частично или полностью в двух точках — на уровне горба, а затем головы дракона (оранжевые линии).

Суть формации заключается в следующем. После ускоренного падения (вдоль шеи дракона) котировки замедляются (ноги) и в итоге пробивают важную линию сопротивления, провоцируя импульс наверх. По сравнению со многими графическим паттернами смена тренда происходит достаточно быстро.

На втором рисунке представлена обратная модель «перевернутый дракон». Оба паттерна рекомендуется выявлять на часовом или более старших таймфреймах.

Не стоит путать дракона с двойным дном, как и перевернутого дракона с двойной вершиной. На примере ниже наглядно видна разница в определении сигнальных линий этих фигур. Дракон подает сигнал на покупку раньше по более выгодной цене.

Гармонические паттерны

Гармонические паттерны представляют собой отдельный раздел графических формаций. Отличие заключается в более жестких условиях формирования, которые оставляют меньше возможностей для свободной интерпретации. Это снижает вероятность ошибочного выявления паттерна.

Одна из простейших гармонических моделей — ABCD (AB=CD). Цена начинает рост из точки A, затем достигает локальной вершины B и разворачивается вниз к точке C, далее растет до нового максимума D. На первый взгляд, это просто часть растущего тренда с промежуточной коррекцией вниз. Но есть ключевое условие — расположение точек C и D должно подчиняться соотношениям Фибоначчи. Необходимо, чтобы точка C находилась в диапазоне между 61,8 и 78,6%-ым уровнями Фибоначчи (в качестве базы 0–100% берется отрезок BA), а точка D — между 127,2 или 161,8%-ым уровнем по отрезку CB.

Сигнал на продажу возникает после достижения точки D. Точка фиксации прибыли по короткой позиции определяется индивидуально, но желательно не выше точки C. Описанная модель представляет собой «медвежий» вариант ABCD. «Бычий» аналог имеет зеркальный вид, предшествуя росту котировок.

Рассмотрим еще один несложный гармонический паттерн «три индейца» («три касания», «три движения»), который получил свое название за визуальное сходство с тремя роучами (головные уборы индейцев с перьями). По сути формация представляет собой три выходящие ценовые волны с условиями:

• точка 3 должна попадать в область между уровнями Фибоначчи 61,8–78,6% по базе отрезка 2–1;
• точка 4 должна попадать в область между уровнями Фибоначчи 127,2–161,8% по базе отрезка 3–2;
• точка 5 должна попадать в область между уровнями Фибоначчи 61,8–78,6% по базе отрезка 4–3;
• точка 6 должна попадать в область между уровнями Фибоначчи 127,2–161,8% по базе отрезка 5–4.

Таким образом, первые пять точек формируют модель. После отскока наверх от точки 5 модель подает сигнал на покупку. Для большей надежности рекомендуется дождаться, пока цена отойдет на некоторое расстояние от данной отметки (это условие можно формализовать индивидуально с помощью разных технических индикаторов). Сигнал усиливается, если точка 5 находится примерно на одной линии поддержки с точками 1 и 3. Защитная стоп-заявка выставляется на 61,8%-ом уровне Фибоначчи по базе отрезка 3–4, либо на усмотрение трейдера.

В точке 6 классический вариант «трех индейцев» предполагает разворот тренда вниз. Сигнал на продажу (второй по модели) считается надежнее, если точка 6 попадает на линию сопротивления, проведенную по точкам 2 и 4. Защитную стоп-заявку можно разместить на 161,8%-ом уровне Фибоначчи по базе отрезка 4–5. Фиксация прибыли происходит в диапазоне Фибоначчи 61,8–78,6% по отрезку 5–6. Важно, что именно в этом канале падение остановится в случае возобновления растущего тренда.

Паттерном, конфликтующим с тремя индейцами, выступает ранее описанный перевернутый дракон, который подразумевает слом тенденции уже в точке 5. Однако в случае с драконом первая ценовая волна существенно больше второй — это исключает совпадение с необходимыми уровнями Фибоначчи. Соответственно при соблюдении условий формаций конфликт с большой вероятностью исключается.

Ниже приведен пример «медвежьего» варианта трех индейцев, который зеркален к описанной модели. На графике построены две сетки Фибоначчи, первая — по базе отрезка 2–1 (для проверки точки 3, которая совпала с уровнем 61,8%), вторая сетка — по базе отрезка 5–4 (для проверки точки 6, которая совпала с уровнем 127,2%). Проверочные сетки для точек 4 и 5 не нанесены на график, но соответствуют условиям паттерна.

Что касается других гармонических моделей (Гартли, Летучая мышь, Краб и др.), то они не сильно отличаются от описанных, также подчиняясь соотношениям Фибоначчи.